Adolphe Sax nasceu em Dinant*(Bélgica) em 6 de novembro de 1814 e foi o filho mais velho de Charles-Joseph Sax (1791-1865), construtor de instrumentos e proprietário de uma fábrica de instrumentos de sopro em Bruxelas. O pai Sax também era fornecedor da Corte para a Casa de Orange durante o Reino Unido dos Países Baixos.

Adolphe Sax iniciou sua educação musical em 1828 na Escola Real de Música de Bruxelas. Além dessa formação geral, ele também recebeu aulas de clarinete. Ele participou de um concurso de clarinete aos 15 anos de idade.

Seus primeiros experimentos foram com o clarinete baixo: ele desenvolveu um novo sistema de 24 chaves, que demonstrou na Exposição Industrial de Bruxelas de 1835 e posteriormente patenteou. Depois, Adolphe Sax trabalhou em planos para uma série de novos instrumentos. Na exposição de 1840, ele apresentou 9 invenções, incluindo um órgão, um processo de afinação de pianos e um painel de reflexão sonora.

Na Exposição Industrial de Bruxelas de 1841, Adolphe Sax apresentou pela primeira vez sua própria criação ao público: o saxofone!

O tenente-general conde De Rumigny queria que Adolphe Sax fornecesse ao exército francês instrumentos melhores. Adolphe Sax tomou a rápida decisão de se mudar para Paris, então capital da música na Europa.